پژوهش: پایان نامه جایگاه سیاست­های پولی و مالی با تاکید بر بخش نفت در یک اقتصاد صادرکننده نفت با استفاده از مدل‌های DSGE مورد ایران

دانلود پایان نامه

رساله دکتری رشته اقتصاد

جایگاه سیاست­های پولی و مالی با تاکید بر بخش نفت در یک اقتصاد صادرکننده نفت با بهره گیری از مدل‌های DSGE مورد ایران

استاد راهنما:

جناب آقای دکتر ناصر خیابانی

استاد مشاور:

جناب آقای دکتر عباس شاکری

زمستان 1393

پایان نامه

(مقطع کارشناسی ارشد)

بخش هایی از متن پایان نامه :

(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

چکیده:

در این رساله، یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی (DSGE) برای یک اقتصاد باز صادرکننده نفت طراحی و سپس برای اقتصاد ایران کالیبره، شبیه­سازی و با بهره گیری از تکنیک­های بیزین برآورد شده می باشد. مدل فوق ویژگی­های مهم یک اقتصاد باز و نیز چسبندگی­های اسمی و واقعی اقتصاد را در بر می­گیرد. هدف اصلی در این رساله تبیین جایگاه سیاست­های پولی و مالی برای اقتصاد صادرکننده نفت ایران می­باشد. نتایج حاصل از شبیه­سازی و برآورد مدل DSGE برای اقتصاد ایران نشان می­دهد که سیاست­های پولی و مالی بر پایه درآمدهای نفتی شکل می­گیرد. نهایتاً مدل طراحی شده به خوبی قادر به توضیح واقعیت­های اقتصاد ایران به عنوان یک کشور صادرکننده نفت می­باشد.

 

واژگان کلیدی: کشورهای صادرکننده نفت، مدل DSGE، سیاست مالی، سیاست پولی، بخش نفت، اقتصاد ایران.

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                               صفحه

فصل اول: کلیات پژوهش…………………………………………………………………………………………………………. 1

1-1- مقدمه  2

1-2- سؤال‌های پژوهش   6

1-3- فرضیه­های پژوهش   7

1-4- اهداف پژوهش   7

1-5- روش شناسی   8

1-6- روش گردآوری اطلاعات و داده­ها 13

1-7- جامعه آماری، روش نمونه­گیری حجم نمونه  13

1-8- روش تجزیه و تحلیل داده­ها 13

فصل دوم: نفت و اهمیت آن در اقتصاد ایران…………………………………………………………………………… 14

2-1- مقدمه  15

2-2- واقعیات اقتصاد ایران در بخش نفت    17

2-3- نفت و اهمیت آن در اقتصاد  20

2-4- سیاست­های پولی و مالی و ارتباط آن با نفت برای ایران   24

2-5- مطالعات تجربی انجام شده در زمینه نفت    26

2-6- اختصار و جمع­بندی   29

فصل سوم: سیاست­های پولی و مالی و ارتباط آن با نفت………………………………………………………….. 30

3-1- مقدمه  31

3-2- سیاست­های پولی و بخش نفت در کشورهای صادرکننده نفت    35

3-3- سیاست­های مالی و بخش نفت در کشورهای صادرکننده نفت    39

3-3-1- سیاست مالی و رشد اقتصادی   43

3-3-2- سیاست مالی در کشورهای صادرکننده نفت    44

3-4- ارائه یک مدل تئوریک به مقصود مطالعه یک رونق صادراتی (نفت)  47

3-4-1- رونق صادرات، قیمت­های نسبی و رقابت­پذیری: تحلیل نموداری   48

3-4-1-1- اثرات بلندمدت    48

3-4-1-2- عدم تعادل کوتاه مدت در بازار پول   52

3-4-1-3- مطالعه رفتار        56

3-4-2- تحلیل پویای مقایسه­ای   58

3-4-2-1- معادلات ساختاری   58

3-4-2-2- معادلات تفاضلی   60

3-4-2-3- نماد  61

3-4-2-4- پویایی­ها و فرم­های اختصار شده­ی تفاضلی   61

3-4-2-5- انتظارات ایستا 62

3-4-3- بحث و گسترش     65

3-4-4- پیوست    66

3-5- اختصار و جمع­بندی   69

فصل چهارم: مبانی نظری الگوهای DSGE……………………………………………………………………………. 70

4-1- مروری بر مبانی نظری الگوهای DSGE   71

4-1-1- علت نام­گذاری مدل DSGE   75

4-1-2- ویژگی­های اصلی یک مدل کینزین جدید   77

4-2- کارهای تجربی انجام شده در زمینه مدل­های DSGE   78

4-3- اختصار و جمع­بندی   84

فصل پنجم: طراحی، کالیبراسیون و شبیه­سازی مدل  DSGE برای اقتصاد ایران……………………….. 85

5-1- مقدمه  86

5-2- طراحی مدل DSGE برای اقتصاد ایران   87

5-2-1- بخش خانوارها 88

5-2-2- بنگاه­ها 94

5-2-2-1-  بنگاه­های داخلی   94

5-2-2-1-1- تولیدکنندگان نهایی   94

5-2-2-1-2- تولیدکنندگان کالاهای واسطه­ای   95

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

5-2-2-2- واردکنندگان   97

5-2-2-3- صادرکنندگان   99

5-2-3- دولت و بانک مرکزی   101

5-2-3-1- قید بودجه دولت    101

5-2-3-2- تلفیق قید بودجه دولت و تراز پرداخت­های بانک مرکزی   101

5-2-4- بخش خارجی   106

5-2-5- شرط تسویه بازارها 106

5-2-5-1- شرط تسویه حساب تراز پرداخت­ها 106

5-2-5-2- قید کلی منابع   106

5-3- قیمت­های نسبی، هزینه­های نهایی و نرخ ارز حقیقی   107

5-4- بدست آوردن شرایط تعادل پویای اقتصاد  112

5-5- لگاریتم-خطی کردن معادلات بدست آمده از بهینه­سازی   120

5-6- کالیبراسیون   131

5-7- شبیه­سازی   139

5-7-1- سناریوی اول (پایه)  140

5-7-2- سناریوی دوم  148

5-7-4- سناریوی سوم  149

5-7-5- سناریوی چهارم  150

5-7-6- مقایسه نتایج در سناریوهای پیشنهادی   153

5-8- اختصار و جمع­بندی   157

فصل ششم: تخمین مدل DSGE برای اقتصاد ایران با بهره گیری از روش بیزین…………………………… 157

6-1- مقدمه  158

6-2- روش­شناسی تخمین بیزین   158

6-2-1- اقتصادسنجی بیزین   158

6-2-2- چگالی پیشین مزدوج   163

6-2-3- الگوریتم حداکثرسازی عددی   164

6-2-4- الگوریتم MCMC تطبیقی   164

6-3- داده­ها و توزیع­های پیشین   165

6-3-1- داده­ها 165

6-3-2- توزیع­های پیشین   166

6-4- نتایج تجربی   167

6-4-1- توزیع­های پسین تخمین زده شده  167

6-4-2- خوبی مدل   172

6-4-2-1- چک کردن مدها 172

6-4-2-2- آزمون­های تشخیصی بروک و گلمن   175

6-4-2-3- واکنش مدل به شوک­های ساختاری   176

6-5- اختصار و جمع­بندی   181

فصل هفتم: اختصار و نتیجه­گیری…………………………………………………………………………………………. 182

7-1- مقدمه  183

7-2- اختصار پژوهش   183

7-3- ارائه پیشنهادات و راهکارها 186

7-3-1- پیشنهادات سیاستی   186

7-3-2- پیشنهادات پژوهشی   187

پیوست الف: لگاریتم- خطی سازی………………………………………………………………………………………. 188

الف-1- مکاتب مدل­سازی DSGE   189

الف-2- لگاریتم-خطی سازی   190

الف-2-1- پیش­نیازهای ریاضی لگاریتم-خطی سازی   191

الف-2-2- بلوک­های سازنده روش پیشنهادی اوهلیگ و نحوه استخراج آن‌ها 191

الف-2-3- لگاریتم-خطی سازی از طریق بسط تیلور  194

پیوست ب: مدل­های حالت فضا و فیلتر کالمن……………………………………………………………………….. 196

ب-1- مدل­های حالت فضا و فیلتر کالمن   197

ب-2- فروض فیلتر کالمن   199

ب-2-1- سیستم دینامیک خطی   199

ب-2-2- مشخصات آشوب    199

ب-3- استخراج فیلتر کالمن   201

ب-4- پیش­بینی      202

ب-5- به هنگام کردن      203

ب-6- پیش­بینی      203

ب-7- برآورد پارامترهای مدل به روش حداکثر راستنمایی   204

ب-8- پارامترهای متغیر در طول زمان (TVP)  205

ب-9- مدل‌های رگرسیون خطی با ضرایب مختلف در زمان   206

پیوست ج: نمودارهای مربوط به شوک­های هموار شده…………………………………………………………… 208

منابع و مأخذ………………………………………………………………………………………………………………………. 210

 

فهرست جدول­ها

عنوان                                                                                                                               صفحه

جدول ‏3‑1. نمایش فرم معمول بازی بین حاکمان پولی و مالی……………………………………………………………………….32

جدول 5- 1. مقدار کالیبره شده پارامترهای مدل……………………………………………………………………………………………..134

جدول 5- 2. مقادیر ایستای بلندمدت متغیرهای مدل……………………………………………………………………………………..138

جدول 5- 3. مقایسه گشتاورهای روندهای واقعی و شبیه­سازی شده در سناریوی پایه……………………………………141

جدول 6- 1. نتایج حاصل از برآورد بیزی پارامترهای مدل……………………………………………………………………………….168

فهرست نمودارها

عنوان                                                                                                                               صفحه

نمودار ‏2‑1. قیمت سبد اوپک طی دوره زمانی 2001 الی 2015. 15

نمودار ‏2‑2. 10 صادر کننده اول نفتی جهان در سال 2012. 16

نمودار ‏2‑3. 10 تولیدکننده اول نفتی جهان در سال 2012. 17

نمودار ‏2‑4. تولید و صادرات نفت خام در دوره زمانی 1357 الی 1389 در ایران. 18

نمودار ‏2‑5. درآمدهای حاصل از صادرات نفتی و درآمد ملی در ایران بر حسب میلیارد ریال. 19

نمودار ‏2‑6. نسبت صادرات نفتی به GDP بر حسب درصد. 19

نمودار ‏3‑1. جایگاه تعادلی اولیه قبل از وقوع رونق نفتی.. 50

نمودار ‏3‑2. جایگاه تعادلی بعد از وقوع رونق نفتی.. 51

نمودار ‏3‑3. اثرات کوتاه­مدت افزایش برونزا در قیمت نفت که منجر به مازاد عرضه پول می­گردد. 55

نمودار ‏3‑4. اثرات کوتاه­مدت افزایش برونزا در قیمت نفت که منجر به مازاد تقاضای پول می­گردد. 56

نمودار ‏3‑5. مطالعه رفتار …. 57

نمودار 5- 1. مرور کلی بر مدل­های DSGE. 86

نمودار 5- 2. توابع ضربه-واکنش متغیرهای اقتصادی نسبت به شوک قیمت نفت در سناریوی پایه. 142

نمودار 5- 3. توابع ضربه-واکنش متغیرهای اقتصادی نسبت به شوک مارک آپ قیمت­های داخلی در سناریوی پایه. 146

نمودار 5- 4. توابع ضربه-واکنش متغیرهای اقتصادی نسبت به شوک مارک آپ قیمت کالاهای صادراتی در سناریوی پایه  147

نمودار 5- 5. توابع ضربه-واکنش متغیرهای اقتصادی نسبت به شوک قیمت نفت در سناریوی دوم. 148

نمودار 5- 6. توابع ضربه-واکنش متغیرهای اقتصادی نسبت به شوک قیمت نفت در سناریوی سوم. 150

نمودار 5- 7. توابع ضربه-واکنش متغیرهای اقتصادی نسبت به شوک قیمت نفت در سناریوی چهارم. 152

نمودار 5- 8. مقایسه واکنش حجم پول نسبت به شوک مثبت قیمت نفت در سناریوهای پیشنهادی.. 153

نمودار 5- 9. مقایسه واکنش تورم نسبت به شوک مثبت قیمت نفت در سناریوهای پیشنهادی.. 154

نمودار 5- 10. مقایسه واکنش دارایی­های خارجی بانک مرکزی نسبت به شوک مثبت قیمت نفت در سناریوهای پیشنهادی   154

نمودار 5- 11. مقایسه واکنش تولید نسبت به شوک مثبت قیمت نفت در سناریوهای پیشنهادی.. 155

نمودار 5- 12. مقایسه واکنش صادرات کالاها و خدمات نسبت به شوک مثبت قیمت نفت در سناریوهای پیشنهادی   155

نمودار 5- 13. مقایسه واکنش نرخ ارز حقیقی نسبت به شوک مثبت قیمت نفت در سناریوهای پیشنهادی.. 156

نمودار 6- 1. طریقه واقعی و هموار شده متغیرهای قابل نظاره 166

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

نمودار 6- 2. نمودار توزیع‌های پیشین و پسین پارامترهای مدل. 170

نمودار 6- 3. مد توزیع پسین.. 173

نمودار 6- 4. نمودارهای همگرایی الگوریتم متروپولیس هستینگز (بروک و گلمن (1998)) 175

نمودار 6- 5. توابع ضربه-واکنش شوک تکنولوژی.. 176

نمودار 6- 6. توابع ضربه-واکنش شوک قیمت نفت.. 177

نمودار 6- 7. توابع ضربه-واکنش شوک مارک آپ قیمت کالاهای داخلی.. 179

این نوشته در پایان نامه های ارشد ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.

پاسخی بگذارید